光大年夜证券“8·16”案查处始末

  8月16日晚到第二天凌晨,光大年夜证券依次员对生意系统、特别是其自行设计的订单系统停止了修改

  “对光大年夜证券“8·16”异常生意查询拜访启动了A类案件查询拜访机制、内审提早与分阶段信息表露机制。”面对记者提问,中国证监会稽查查察查察部分担负人如是表现。

  因为异常生意,光大年夜证券遭到了我国成本市场上迄今为止最严格的罚单。

  业界认为,处分光大年夜证券异常生意案为依法治市建立了又一个标杆。而三日快速查询拜访取证、恢复光大年夜证券篡改生意记录、从券商到监管机构的全方位查询拜访取证等,对证监会的稽查查察查察法律而言,都是一次全新测验测验。

  乌龙26秒激发一同大年夜案

  2013年8月16日,大年夜盘股盘中突然罕见疯涨,使原本精神委顿的上证指数,在11点06分突然出现26秒的快速下跌,瞬间飙升逾100点,从2074点被拉升至2198.85点,最高涨幅达5.62%。

  中国证监会往事谈话人8月30日传递:8月16日11时05分,光大年夜证券在停止ETF申赎套利生意时,因依次毛病,其所应用的计谋生意系统以234亿元巨量申购180ETF成分股,实践成交达72.7亿元,惹起沪深300、上证综指等大年夜盘指数和多只权重股短时间大年夜幅动摇。

  经查,光大年夜证券计谋投资部自营营业应用的计谋生意系统,包罗订单生成系统和订单履行系统两个局部,均存在严重的依次设计毛病。个中,订单生成系统中ETF套利模块的“重下”功用(用于未成交股票的从新申报),在设计时毛病地将“买入个股函数”写成“买入ETF一篮子股票函数”。订单履行系统毛病地将市价拜托订单的股票买入价格默认为“0”,系统对市价拜托订单可否超越账户授信额度不能停止准确校验。

  因为光大年夜证券的计谋投资部临时没有归入公司的风控系统,技巧系统和生意控制缺少有效办理。订单生成系统中ETF套利模块的设计由计谋投资部生意员提出需求,依次员一人开辟和测试。计谋生意系统于2013年6月至7月开辟完成,7月29日实盘运转,至8月16日爆发异常时实践运转缺少15个生意日。因为“重下”功用从未实盘启用,严重的依次毛病未被发明。

  2013年8月16日上午,生意员停止了三组180ETF申赎套利,前两组顺利完成。11时02分,生意员提议第三组生意。11时05分08秒,生意员想测验测验应用“重下”功用对第三组生意触及的171只权重股票买入订单中未能成交的24只股票停止主动补单,便向依次员叨教,依次员在生意员的电脑演出示并按下“重下”按钮,存在严重毛病的依次被启动,补单买入24只股票被履行动“买入24组ETF一篮子股票”,并报送至订单履行系统。