父亲量商品切磋螺纹钢与焦炭的配对买进卖战微

  父亲量商品切磋

  莫尼塔全球微不清雅切磋云平台

  2013 年2 月6 日星期叁

  螺纹钢与焦炭的配对买进卖战微 量募化战微

  中心提示

  配对买进卖战微干为壹种市场中性战微,从两个走势不符的资产标价前言列的

  偏退与恢骈经过中赚取对立进款,不受体系性风险影响。考虑到高相干

  的产业链相干,我们将配对买进卖战微用于螺纹钢与焦炭期货的套利买进卖,

  从 12 年年底到 13 年 1 月底儿子累计进款23.23% ,载利次数占比83.33%,最父亲

  回撤 99.62%。根据莫尼塔父亲量商品根本面剖析框架对商品的分类,配对提交

  善战微在国际商品市场运用前景广大为怀广。

  报告摘要

  ? 配对买进卖是壹种市场中性战微。关于两个走势不符的资产标价前言列, 刘早悦

  当价差偏退到壹定程度时,却以做空标价对立偏高的资产,至多偏低 +86.21.3852.1016

  的资产,待价差回归后平仓,赚取对立进款。故此战微进款与体系性 cyliu@

  风险相干不父亲。

  施琪 落士

  ? 我们将战微用于螺纹钢和焦炭期货的套利买进卖。在不考虑各种买进卖费 +86.21.3852.1018

  用、冲锋本钱和杠杆的情景下,从 12 年 1 月到 13 年 1 月共开仓 12 qshi@

  次,载利次数占比83.33%,累计进款23.23% ,最父亲回撤99.62%。

  马韬

  ? 开仓规范的选择存放在权衡。度过高的阈值会使开仓次数增添以,从而错度过

  +86.21.3852.1020

  能的利市时间;而度过小的阈值招致价差在偏退缺乏够父亲的情景下开 tma@

  仓,买进卖载利能性不高。

  金海东方

  ? 战微适宜对立震动的市场。鉴于配对买进卖从价差的偏退中利市,故此

  +86.21.3852.1107

  在震动较父亲的走势中利市能性较高。 hdjin@

  ? 配对买进卖在国际商品期货市场前景广大为怀广。国际很多商品期货种类鉴于

  赵父亲震

  本身的金融属性容许左右游产业链相干而具拥有较高的标价同向性,因

  +86.21.3852. 1073

  此为配对买进卖战微供了套利的前提。 dzzhao@

  王沛

  +86.21.3852. 1008

  vwang@

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